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 核心资金管理：阻断负反馈与头寸降级

• 彻底停止不合规的次优交易（砍掉 B 类和 C 类交易）
  • 逻辑：Max 指出，深陷回撤通常不是因为连续输掉了几笔高质量的“A类交易”（因为 A类交易本身胜率极高，连续暴雷属于极低概率的数学异常）。
  • 执行：回撤往往是因为在心态失衡时，盲目扩大了 B 类和 C 类（低胜率、凭直觉、冲动型）交易的仓位。因此，首要步骤是绝对禁止操作 B、C 类交易，强制将所有注意力和剩余子弹仅聚焦于预期值最高、胜率在 90% 左右的极少数 A 类特殊形态（Special Setups）。 [1, 2, 3]
• 大幅度缩减头寸规模（Sizing Down）
  • 执行：在回撤期，他的唯一目标不是“把钱赚回来”，而是“找回交易的连贯性”。他会急剧缩小单笔交易的风险敞口，有时甚至将头寸削减到极限（如极轻仓或单笔仅承担日常几分之几的风险），以此确保哪怕再次亏损，也不会触及心理防线或公司的硬性风控平仓线。 [1, 2, 3, 4]
• 绝不尝试“一天出坑”（No Revenging）
  • 执行：Max 特别强调，回撤发生后必须放弃“一笔翻盘”的赌徒心理。他严禁自己试图在一天或一个交易日内填平大坑，接受缓慢复苏的现实，将大目标拆解到最小的执行单元。 [1, 2]