成功的交易需要三方面：好的交易系统，投资心理，资金管理。就像练武功一样，要有内力，招式，轻功。
最开始的灵感，是来自于很多金融界的著名人物，传奇人物，都曾经在各种场合，例如自传里面，或者著作里面，提到自己读过100-200本经济类书籍。
或许很多年轻的朋友第一个反应会是：这话真的假的，有没有存在吹牛的成分。我以前也曾经这么想过。但经过几年的努力——或者也不能说努力，因为没有人强迫我这么做，而我也乐在其中，我也已经看完了100本了。
也许有很多朋友也像我一样，很想达成这个目标，或者正在朝这个目标努力，又或者日常生活工作忙碌，没有时间的，那希望我的这个栏目可以帮助到您。我会把我看过的每一本书里面，作者的独特见解加以分析，解释，给各位读者，同时也会告诉你们我的心路历程，在看第一本时，第10本，到100本时，对我个人的知识结构和认知，产生什么影响。
当然，也会帮大家去其糟粕，因为也不可能每一本书从头至尾都只有精华，也有一些是重复的知识点，或者明显看得出，写出来凑数的，我也会帮大家跳过。
作为本系列选择的第一本书，我选的是这本《走进我的交易室》，在豆瓣上得到8.6的高分，但我自己可能打9分。稍微讲讲作者背景吧，他叫alex elder，出生在俄国，是申请政治避难去的啊，后来在哥伦比亚大学教书，成为了博士，还是一名精神病医生。这样的经历很传奇，首先他是跨界的，其次他逃到美国去，这都能在这么著名的学府当教授，就可见他的能力了。另一本他的著作《以交易为生》也十分出名，可能大家都听过，之所以选择这本，是因为时间上这本更新，写于《以交易为生》9年之后。07年左右。
本书2个部分，前面多数是心理方面的经验之谈，就像一个心理医生一样，跟你娓娓道来，都有哪些常见的输钱原因。第二部分讲的是他的一个更加完善的交易系统，从交易本书，资金管理，心理3方面入手。就像练武功一样，要有内力，招式，轻功。
第一章
叫投资者的菜鸟指南 你走进交易这个领域，首先得知道什么是绝对不能做的。如同圣经有十诫一样。做一个成功的交易者，需要有解读社会、经济、政治的能力，这一点目前可算是我强项。我擅长每天看2，3小时各种新闻后，将其精炼成一个思路，然后帮助我判断外汇方向。成功的交易需要三方面：好的交易系统，投资心理，资金管理。
有效市场理论是垃圾。哈哈，我喜欢作者这么直白。
价格的波动既有理性原因（基本面），又有感情原因（大众的心理亢奋or失落）。有时价格可以因为大众的癫狂而大幅失真数个月，甚至1，2年都有可能，这叫做进入了博傻模式。
即便是你认为大众都是错的，但在这样的特殊时期，你也不得不放手，暂时别用理性去判断市场。
因为这个市场上，理性的人永远是少数，你是被八成的乌合之众所包围的。但这些韭菜们平时比较愚，没什么影响力。一旦市场被媒体煽动起来，进入了短暂而疯狂的博傻模式，大家都不管理性，就看谁当最后的接盘侠，只有不是最后那个，都有钱赚。
如去年11、2月份，当时市场进入了毫无道理可讲的“特朗普行情”，如果您没意识到已经切换了模式，还坚持用理性判断，所以导致输钱。经此一役，这个道理也算是彻底掌握了。
第三章
主要讲不用太相信那些故作高深，又收费很贵的，所谓能把你培养成高手的课程。有些课程，讲的连本书作者都云里雾里，那摆明是忽悠钱。
作者说，我们能半职业或全职玩外汇，大多都是自诩智力中上的人。面对新知识，我们可以给予其一次机会。但若经过一番努力后你仍然搞不懂，大可以放弃之。但如果经过学习后，那变成了你的东西，融入你的知识体系里，那才是有价值。
资金池足够大，这点很重要。因为更抗输。假如你有1美元，每次最多输0。2元，那么万一连续输5次，你就爆仓了。但如果你有5美元，那么你可以承受连续输25次。
市场的噪音是很多的（上下影线，或者突然不合理的走势），如果资金太小，会被噪音拍死在沙滩上。
而且资金少，会迫使你每次想要的回报更多，导致你操作时更紧张，表现更差。例如你想每周赚100，但你资金量只有100的话，那你的目标是“本周内翻倍”；但如果你有1万本金，你的任务仅仅是“这周是资金多1%”作者举了一例，如果我们在家的饭桌上走平衡木，那么摔下来也就50厘米，你会走的非常顺利；但如果同样的这跟平衡木架在20层楼高的两幢楼之间，那么你失手的几率大大增高——因为一掉下去就粉身碎骨。这比喻充分反映出压力使得performance变差。
应用同样的道理，我们来思考下日内交易vs趋势交易，哪个更好。
日内交易要求的每天必须完成开仓/平仓两个动作，而且还要找入场，出场点，而且中间偷懒不行，万一打盹个15分钟错过了出场点，你就输了。
反之，趋势交易则可以把这些任务分配到不同的日子去完成，每天的任务相对轻很多，还有更多时间去思考。
所以根据压力使performance变差原则，日内交易是不推荐的。
第四章
要记住你每天是在跟全世界最聪明的大脑们在PK，所以慎之又慎。
人类的智力进化比较缓慢，且记忆力也不好，所以很多相同的形态，每过几个月或者1年，又会一模一样的再出现一次。
一个恐慌性的消息（例如911），通常会使价格暴挫，但大众缓过来后，通常又会慢慢收复失地。
止损永远只能收窄（挪止损保护利润），不能加宽，说“我再给它点空间吧”，这是错的，因为价格已经到达你最开始时认为的止损点了，认错出场比不认输再扛要好。
第五章
价格就是对全体投资者的一次民意调查，做多的人多，自然就升，反之一样。结合上面的博傻模式来看，价格有时失控，被愚民占上风，再正常不过。
支撑位从心理上怎么解释：例如某次横盘很久，然后突然突破了。很多人没反应过来，或没设止损，或没抓到这波，都后悔莫及。假如这时价格又回来了，给他们第二次机会，这些人都感觉如遇大赦，后悔没抓到的，没止损被套死的，还有本来就是多头现在想加仓的，全都蜂拥而进，所以价格在此就跌不下去，大幅度上涨。
做市商是怎样去打业余交易者们的止损：很简单，因为第1，他们能看到止损最密集的区域在哪里啊！第2，因为业余的人平均水平也不高，他们设止损通常都设在最显而易见的地方，例如年初澳纽这波的话，绝大多数人可能都设1.04。只要把大众都设止损的地方稍微发动攻击一下，打出个长下影线，做市商基本就发了，又收割一次韭菜。
所以我们作为中高级的交易者，一定要避开那些最多人设止损的位置。让10个点什么的都是不够的，必须在别人设止损的地方，我们设限价单进场。
还有一个方法，就是你仓位轻，这样你的止损就可以放远点，远离最多人设的那个地方了。
双顶、双底从心理上怎么解释：和上面的挺类似。一旦价格触顶下跌，有很多人来不及止盈，盈利迅速缩水n多。这时他们是很迷茫的，如果这时候平了，很不甘心，原本赚2千的，现在剩1千了；但如果再不平吧，万一打到原点，一分钱赚不了呢？总之很蓝瘦。这时价格突然再次冲高，回测顶部，他们又如遇大赦，赶紧集体平仓，再也没有买单敢进场了，这就形成了双顶。
大跌后为什么即使反弹，也弹不多：很简单，因为大家恐慌啊！本来多头就战战兢兢，被套的人还想着法子解套的，谁会敢开新的多头？即使有人想抄底，那些都是高难度游戏，玩的人肯定是超短线的，一涨就跑。所以下图中两个箭头，如果你在那里敢做多，只有1%是高手行为，剩下99%都是韭菜，找死。那些位置只不过是“跌势的回光返照".
选用什么技术指标：作者称为4发子弹，意思是这几种指标各有所长。
移动平均线（MA或EMA都行），价格通道(自己画），MACD，震荡指标（RSI和KDJ都是此类别）
做交易要看三重图表，快，中，慢图。我个人的习惯是慢图看周线，中图是日线，快图是4小时。当然如果你比我还性急，你也可以是日图/时图/分钟图这样，但我个人不推荐。
慢图，用来判断多or空。其实比较简单了，如果MACD在零轴上，或者有明显的通道，或者周线图的MA全都头朝上，那一目了然。
进场只有3种选择，多，空，或不做。慢图帮你排除了一个option，现在你是二选一，要不做多，要不不做，但绝不能空。
中图：慢图定方向后，中图用来寻找进场点和止盈点。通常是靠近平均线时，进场，远离平均线，好比说触到布林带的顶部，离场。或者用通道，通道下轨时进，上轨时出，等等。
记住，越远离中线的地方进场，你越愚蠢。价格不咋动的时候，才是进场时候，价格飙起来了你去进，早已没了一半多空间，还不如等下次吧。
快图则用来找具体进场点位，精确到大约10-20点这样。
心中不要存在一个固定的刻板印象，例如觉得“黄金就该值1200啊，现在1100很不合理啊，我要抄底”，千万别这么想，他就有本事跌到1000给你看看。
今天你觉得已经太高的价格，下个月看可能觉得超便宜，当时我怎么没全副身家做多；反之也一样。
尽量摆脱这种情绪的困扰，我们在做交易，不是在投资，所以别老想它的固有价值，随着价格起舞吧。
给自己的交易打分。
先测量通道（或布林带）上下轨之间的距离。
如果你一笔能抓到通道30%以上的幅度，就是A级交易。
20-30%的，B级；0-20%的，C级；亏货的，D级。
还是拿最近的欧元来举例。如果我们抓到了箭头的那根大阳线，是赚130点。130除以200（上下轨距离），就是说我们抓到了65%的波幅！这已经是超A级的交易了。
这个理论我个人觉得最好的一点是，告诉我们知足。以前没这理论，总是想着一波抓个几百点，然后发大财。有了这理论，你就懂得啥是见好就收，这样稳步向前。总之，避开D级，其他的都能接受，这样的心态才能长期赚钱。
通道如果太狭窄，或者横盘，其实都不适宜做，损耗太大。进场位错一点，出场位又错一点，没准还亏钱。总之你心里得有个底，下一个单，至少希望它是B级吧？如果你感觉这通道窄得连20%波幅你都抓不到，那还是放弃为好。
同理，日内交易也一样。一天波幅一共就60-80点，进场差点，出场差点，你连抓20点都难。据统计，只有16%的日内交易者赚钱。
举例，你是日内交易者，你想抓到20点，但全天波幅就60点，意味着你得做到20/60=33%，也就是A级交易。你敢保证你次次都做出A级来？
但如果你按日线来，放上几天。上下轨距离200点，你想抓20点，只需要20/200=10%，C级交易就能做到。
第六章
建立一个交易系统后，系统运行过程中，人还要加以监控。没有一套系统可以适用于所有市场情况。例如通道系统，只能用在有趋势时，那么横盘时期就要手动关掉它。
大图和中图信号矛盾怎么办：
还是坚持一个原则，大图判断方向，中图用来进场和出场的。
假如说大图是上升趋势，但中图却给出做空信号，呢么我们就平仓多单，但别开空单。
止损价一定要设在不容易被机构故意打掉的位置上。
上涨的初期是最适合放大交易头寸的，中后期才加大头寸那就有点晚了，被套的几率高于赚钱的几率。
价格平稳时（K线柱子比较小）适合进场，因为那时就算亏也不多；价格动荡时（柱子很长）适合平仓，而不是追进。
作者用了个寓言：进场好比上公交车，停在站台时你上，就比较安全，汽车飞奔起来时你上，很容易被车碾了。
永远都要设止损。作者说了一案例，98年有一个对冲基金，里面团队全是精英，美联储退任高管，2名诺贝尔奖得主，大投行的董事等。他们觉得自己智商高，所以不用设止损。然后就赔得破产了。
还是上面提到的理论，市场进入博傻模式时，你再精英也没用，因为市场那段时间不按理性走，你被愚人们包围了，他们的数量远多于你，你再精英也没用。
普通人会在“大伙都设止损的地方”也设止损，然后就被场内的做市商们用假突破的方式打掉了。大批止损在此触发，普通人平掉多单离场的时候，专业的人就从他们手中接过他们的多单。
澳纽的例子就是如此。普通人在1.04做多，止损设在1.035。而专业人会在1.035进场，然后赚钱了。这例子值得一辈子铭记。
总之记住一个原则，你的设置方法一定要跟“大众”区别开。
你要是在报纸的标题里得知“某某东西大涨了”，那时候你再想去追多，那百分之两百已经晚了。你想想新闻编辑，当一个行情还处于初期时，他们敢报道吗？万一报错了，被人投诉，喊他们赔钱怎么办？所以他们报道的时候，往往是趋势已经完全出来，都走到中后期了，那时候他们报道，就不会出错。他们报道新闻，第一关心的是避免出错，而不是想当预言家准确预判出未来的。
波段交易vs趋势交易
前者我们最常用，一个通道的下轨进场，上轨出场。好处是你不用硬扛回调的那种痛苦。
趋势交易是基于基本面出发的，较为长期地持有，中间的波动你都要学会忽略它。
还是拿澳纽举例。波段交易者可以从1.04抓到1.06，就已经很不错。趋势交易者也许能抓到1.09，但那对耐心和信心来说都是很大的挑战。
当价格跳出了前段时间的交易区间后，通常会加速上涨，速度很快。不要总幻想它会回调到起点，再给你一次进场机会，要一直这么想，可能整段都错过了。可以降低头寸规模去做。
你也可以分开2个账户，一个做波段，一个做趋势。做趋势就设个宽点的止损，不用设明确的获利目标；波段都很熟了，就略过吧。
记下来你每次交易都是什么级别。如果平均都是B级交易，那就可以扩大你的交易规模。如果都是C级，那还是继续多锻炼一点时日。如果老是D级亏货，那就缩减你的规模吧。玩21点的高手也是这样的：手风不好就下注少点，手风好就加倍下注。
作者建议新手中手还是多做波段好，因为波段有一个比较明确的止盈目标（通道的上轨），但趋势则没有。而且“追踪行情的能力”是一项高级技能（我本人这点也较弱），例如澳纽，已经涨到1.07的时候，你怎么办？
但做波段的话，你有一个明确目标，你想要多少。获得了，就撤，别管其他。这样对中级投资者更好。
做交易，生存是第一位的。大家都拼命想从对方身上赚钱。本金一旦亏损，就像滑进冰窖里：向下划容易，爬上来难。
第七章
关于资金管理：每笔的止损最多不能亏超过账资金户的2%。通常，越专业的资金，连2%都嫌高，他们单笔交易的止损不会超过总资金0.5%。业余投资者因为资金小，不得不多冒点风险，但2%也够了。
设一个熔断机制。假如1个月内，亏损超过总资金6%，那么这个月剩余时间都不得交易。
为什么很多操盘手在大公司里每个月赚钱，一自己出来单干就亏？正因为公司里有上司，给你设定了限额，一个月只允许你亏这么多，超了，这个月剩下时间你给其他操盘手同事端茶倒水买午饭去（哈哈），所以没人愿意干这么没面子的事，所以大家都小心谨慎。一自己出来单干，没上司约束你，就容易亏超了。
举个例子。你账户资金1万，那么假如你开的头寸，每一个止损都是亏200刀，那么你同一时间最多只能开3个仓。但是，假如其中一个仓，你上移止损到进场位，那么你保证了这个头寸不会亏钱，这时你可以开第4个仓。
也可以设置一个交易规模的rules：例如一开始每次最多只能开0.3手。那么一两周后，你发现自己盈利多于亏损，你就可以增加到每次0.4手；假如是亏多于盈，那就减低到0.2手。
把握一个原则，缓进速退，例如是说你得要求自己连续2周盈利，才能增加到0.4，但只要有1周亏损，就退回上一个等级。
前面也提到过了，压力和风险使人的performance变差。这也解释了为什么你玩小资金账户的时候，例如500刀，翻倍变成1千刀，很容易；但1万翻倍变2万这么难，因为你自己心里的压力使得表现变差，所以我们才要缓进。
第八章
有一定经验的玩家开始发现，心理因素远比技术指标更重要（我就到了意识到这点的阶段，所以近期买了这么多心理书，一两年前还处于刻苦钻研技术分析的阶段，以后有机会或者我可以写一本怎么从新手开始，修炼到现在的心路历程的书）
成功的交易者都高度自律。要总结自己每一笔亏钱的错误源于哪里。这有助你吸取经验。
交易要有计划。最好在笔记上（比如说我在trading view上写）写清楚周线是个啥状态，日线又怎样怎样，那等你具体下单的时候，就一目了然。
第九章
本章主要讲人性的东西。作者批评大部分普通人都沉溺于赚钱，然后消费掉的怪圈。他们觉得他们的社会地位取决于消费了多少钱。例如说觉得开一辆5万刀的车的人，就一定比开2万车的人成功；穿着名牌西装的人，就一定比衣着随意的人更精致。
社会不断向人们发出诱惑，大量的广告目的是sell给普通人东西，但同时它又帮这些普通人提升自己的虚荣。例如一个在不断出现在广告里的包包，女生就很想要，这样她身边的闺蜜就会投来羡慕的眼光。
所以自由是源于我们自己的思想，而不是银行里有多少钱。如果你对自己的消费有一个清醒的认识，那么你就离自由不远。
先搞清楚自己维持生活所需的最低消费需要多少钱。剩下的其实都是可有可无的消费。
很多人把可有可无的消费也归入到“最低消费“里，大城市里（如上海香港）这种现象尤其严重，然后拼了命去赚钱维持这种”最低消费“，其实就像仓鼠在转笼上面跑一样。你很难说服他们停下来，享受一下幸福，因为他们都沉迷在消费里不能自拔。人们总因为空虚而消费。但这种空虚又是因为你赚钱的过程你不开心造成的（例如拼了老命加班、昧着良心往上爬，做着自己不想做的工作等等），这是一个恶性循环。
良性循环应该是，做着能让自己开心、满足的工作，不太计较能否大富大贵，别把“最低消费”设的这么高。
想一想，你这个消费是出于个人需要，还是出于广告或者虚荣？如果是前者，那么就没问题。
以上这段道理，也能应用到交易中去，只需要换几个词。
想想，如果你交易的时候，给自己设定一个“每周最低赚钱目标”，那么你操盘的时候是不是很有压力？而且，你这个“最低目标”设的越高，压力就越大。我去年底也犯这个错误，一开始一周赚1千，就给自己定了要求，说之后每周都赚一千。一旦有了这种压力，只能进不能退，performance就会下降，就会亏钱。
等你从1万亏到8千的时候，你心里默默想，我下周要赚2千才行。好了，这下更悲剧了，你给自己定的最低要求又高了，压力更大了，所以performance必然更差了。
所以作为优秀的交易者，不能给自己设指标，要知足，只要不是亏钱，C级的交易我也能接受，这样的心态，才能稳定赚钱，开心赚钱。你给自己设一个“本周赚出一台宝马的钱来”的交易目标，那注定悲剧。
所以作为交易者要想成功，必须别把物质看这么重，要有“无心插柳柳成荫”的心态，你做好了，C级、B级、A级那么升上去，钱自然是你的。如果你先想着要赚多少钱钱，而不是想着优秀地交易，开心地交易，那就本末倒置了。
做人也一样，你给自己设一个目标“我必须要赚到一台宝马的钱，否则我就不开心”，这样你只要一天没赚到，你一天都不开心；反过来，如果你知足，觉得“我目前的生活水平已经不错，但如果哪天交易突然赚到一台宝马钱，那当然更好了，但没有我也没什么关系的”，这样的心态才是对的。
交易新手都喜欢吹牛（各种贴交易记录上朋友圈，或者各种晒名牌),但专业人士都保持谦逊，聆听，看能不能从别人身上学到点啥。
当你成为中高级玩家时，回想一下自己新手时的心态：新手时因为被横盘打2，3次止损，就心灰意冷失去兴趣，但你刚退出时，价格就飙了。所以现在的你清楚了，你要割新手的韭菜，所以被人被打止损时，你偷偷进场了。
等价格飙了2，3轮，这时候新闻媒体开始大幅度标题党，开始报道了，你记得你作为新手时，你就是在这种情况下进了场，然后被套了；这次你要等接盘侠来接你盘，所以这时候你落袋为安了，而且非常满足，不用管媒体吹得多么凶，因为你知道那是在忽悠韭菜们进来接盘的，媒体是在帮你卖力忽悠呀，还得谢谢他们呢。
每周初给所有你关注的品种做标记：
本周都不太可能有交易机会的，标为C；
本周可能有交易机会的，标为B；
今明两天内很可能需要进场的，标为A。
这时候你今天之内只需要关注A的就行了。
然后周二你再看一次，这时候C的就不用看了，重点看B的，看它能不能upgrade成A。
用此法可以省很多时间。
交易者们提问的问题反映出他们的水平。新手通常会问“用哪个指标好？这个指标参数该设多少？（到我这阶段，就发现其实设啥参数一点不重要）移动平均线要看几天的？（其实都行）
高手关心的是交易心理，资金怎么分配，这些问题，因为进场出场在他们眼里已经没这么难了。
作者在此说了个故事。他一个朋友，读engine出身的，工作几年后，攒了5万，辞职做全职交易，还兼职写书，教教课啥的。尽管他一年能赚50%，但也就2万5，他还得为生活奔波，付付房租、吃饭，娱乐，就花完了。万一遇到赚不到50%的时候，还得吃老本。
直到他联系上了一家大的基金公司。公司看过他交易记录后，先给他管理10万。他表现一直不错，几年后已经管理到1100万。这时候他一年赚18%，那也接近200万美元，他抽取其中20%的收入，所以他年收入40万。现在他已经管理过亿。
很好的励志故事。
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